Layout basileia analítico outros derivativos(R3)
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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - ANALITICO - OUTROS DERIVATIVOS(R3) |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
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Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
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Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
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Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1 |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
|
Data Base |
2 |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
|
Origem (Legado, Arquivo) |
3 |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
|
Destino (CNPJ Base do Destino) |
4 |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
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Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
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Registro Tipo R3 |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1 |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a R3 |
|
Data da operação |
2 |
3 |
8 |
YYYYMMDD |
|
|
Data de vencimento da operação |
3 |
11 |
8 |
YYYYMMDD |
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|
Tipo da operação |
4 |
19 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo Operação(R3) |
|
Tipo do Objeto Negociado |
5 |
21 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado |
|
Posição Comprada (C) ou Vendida (V) |
6 |
23 |
1 |
A |
C ou V |
|
Código do indexador |
7 |
24 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador |
|
Local de registro |
8 |
26 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo local de registro |
|
Código da carteira |
9 |
28 |
2 |
N2 |
Domínio CFI_BAS tipo código da carteira |
|
Valor Marcado a Mercado |
10 |
30 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor de referência (Valor de partida da operação) |
11 |
48 |
18 |
N16,2 |
|
|
Percentual do Indexador |
12 |
66 |
18 |
N10,8 |
Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic |
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Código País |
13 |
84 |
2 |
A |
BR (Brasil), US (Estados Unidos), ou as 2 letras que identificam o país na internet |
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Código da Ação |
14 |
86 |
4 |
A |
Informar as 4 letras do código da ação na Bovespa ou de outras Bolsas. Exemplos: PETR, VALE, etc |
|
Obrigatório apenas para ações |
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|
Valor de Reposição |
15 |
90 |
18 |
N16,2 |
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|
Derivativos de Crédito |
16 |
108 |
1 |
A |
N - Não é derivativo de crédito |
|
R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco |
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T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente |
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A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil |
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B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior |
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Tipo da Contraparte |
17 |
109 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte |
|
Nome da Contraparte |
18 |
111 |
255 |
A |
|
|
Codigo da operacao |
19 |
366 |
30 |
A |
Não obrigatório (código único que identifica a operação) |
|
Operação de Fundo Proprietário |
20 |
396 |
1 |
N |
1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário |
|
2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário |
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|
Informação adicional sobre o indexador |
21 |
397 |
30 |
A |
Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50 |
|
Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout, |
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Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação |
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Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie. |
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Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino' |
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Valor do Delta |
22 |
427 |
18 |
N16,2 |
Valor do Delta das operações de Opção |
|
Valor Contabil |
23 |
445 |
18 |
N16,2 |
Valor Contabil |
|
CPF / CNPJ da contraparte |
25 |
463 |
14 |
A |
|
|
Tipo de Exposição RWA |
25 |
477 |
2 |
A |
Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações(NR) |
|
Tipo de Garantia |
26 |
479 |
2 |
A |
Dominio CFI_BAS Tipo de garantia(NR) |
|
Tem Risco para PCAM (NR) |
27 |
481 |
1 |
A |
S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM) |
|
Tipo de Opção (NR) |
28 |
482 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS_Tipo Opção |
|
Setor (NR) |
29 |
484 |
2 |
N |
|
|
Rating do Emissor do papel (NR) |
30 |
486 |
4 |
A |
|
|
Valor a Mercado Reais (NR) |
31 |
490 |
18 |
N16,2 |
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Histórico |
32 |
508 |
255 |
A |
Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento. |
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Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes, |
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basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada. |
