Mudanças entre as edições de "Detalhamento técnico importação(R3)"
(Criou página com '<h2 style='margin-left:18.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:red'>Importação R3 para DDR:</span><span style='mso-bookmark:_Toc412107395'></sp...') |
(Sem diferença)
|
Edição das 16h42min de 5 de junho de 2015
Importação R3 para DDR:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira:
§ Se Tipo de operação 01: D10
§ Se Tipo de operação 02: D20
§ Se Tipo de operação 03: D40
§ Se Tipo de operação 04: D41
§ Se Tipo de operação 05: D42
§ Se Tipo de operação 06: D43
§ Se Tipo de operação 07: D50
§ Se Tipo de operação 08: D51
§ Se Tipo de operação 09: D52
§ Se Tipo de operação 10: D53
§ Se Tipo de operação 11: D60
§ Outros: D90
§ Se Indexador for Selic ou DI, ou se for um Contrato Futuro ou Termo em Moeda ou Ações:
§ Se indexador Selic ou DI -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco da operação (ou 999 pra Selic ou DI)
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se posição comprada e percentual > 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P90
o Posição: Vendido
· Se posição comprada e percentual < 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A20
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual > 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A90
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual < 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P10
o Posição: Vendido
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
