Mudanças entre as edições de "Layout basileia analítico outros derivativos(R3)"
Linha 2 404: | Linha 2 404: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style='height:15.0pt'> | <tr style='height:15.0pt'> | ||
− | <td width=235 nowrap valign=bottom style='width:175.9pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | <td width=235 nowrap valign=bottom style='width:175.9pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> |
− | + | <td width=37 nowrap valign=bottom style='width:27.85pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | |
− | <td width=37 nowrap valign=bottom style='width:27.85pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | <td width=41 nowrap valign=bottom style='width:30.4pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> |
− | + | <td width=45 nowrap valign=bottom style='width:33.9pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | |
− | <td width=41 nowrap valign=bottom style='width:30.4pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | <td width=113 nowrap valign=bottom style='width:84.8pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> |
− | + | <td width=564 nowrap valign=bottom style='width:423.2pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | |
− | <td width=45 nowrap valign=bottom style='width:33.9pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | |
− | + | ||
− | <td width=113 nowrap valign=bottom style='width:84.8pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | |
− | + | ||
− | <td width=564 nowrap valign=bottom style='width:423.2pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | + | |
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td ><p><span style='color:black'>Novo Código do Mitigador <span style='color:red'> <b>(NR)</b></span></span></p></td><td > | ||
+ | <p align=center ><span style='color:black'>39</span></p></td> | ||
+ | <td><p align=center ><span style='color:black'>868</span></p></td> | ||
+ | <td><p align=center ><span style='color:black'>3</span></p></td> | ||
+ | <td><p align=center ><span style='color:black'>A3</span></p></td> | ||
+ | <td><p><span style='color:black'>[[Codigo Mitigador]] - Código do mitigador para DLO válido a partir de 2017</span></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | <td width=nowrap style='width:;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Edição das 18h06min de 16 de janeiro de 2017
CFI - LAY-OUT BASILEIA II - ANALITICO - OUTROS DERIVATIVOS(R3) |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
||||
Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
|||||
Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
||||
Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
|||||
Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
Tipo do Registro |
1 |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
Data Base |
2 |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
Origem (Legado, Arquivo) |
3 |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
Destino (CNPJ Base do Destino) |
4 |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
Registro Tipo R3 |
|
|
|
|
|
Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
Tipo do Registro |
1 |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a R3 |
Data da operação |
2 |
3 |
8 |
YYYYMMDD |
|
Data de vencimento da operação |
3 |
11 |
8 |
YYYYMMDD |
|
Tipo da operação |
4 |
19 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo Operação(R3) |
Tipo do Objeto Negociado |
5 |
21 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado |
Posição Comprada (C) ou Vendida (V) |
6 |
23 |
1 |
A |
C ou V |
Código do indexador |
7 |
24 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador |
Local de registro |
8 |
26 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo local de registro |
Código da carteira |
9 |
28 |
2 |
N2 |
Domínio CFI_BAS tipo código da carteira |
Valor Marcado a Mercado |
10 |
30 |
18 |
N16,2 |
|
Valor de referência (Valor de partida da operação) |
11 |
48 |
18 |
N16,2 |
|
Percentual do Indexador |
12 |
66 |
18 |
N10,8 |
Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic |
Código País |
13 |
84 |
2 |
A |
Código do País - Obrigatorio para DRL |
|
|||||
Código da Ação |
14 |
86 |
4 |
A |
Informar as 4 letras do código da ação na Bovespa ou de outras Bolsas. Exemplos: PETR, VALE, etc |
Obrigatório apenas para ações |
|||||
Valor de Reposição |
15 |
90 |
18 |
N16,2 |
|
Derivativos de Crédito |
16 |
108 |
1 |
A |
N - Não é derivativo de crédito |
R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco |
|||||
T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente |
|||||
A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil |
|||||
B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior |
|||||
Tipo da Contraparte |
17 |
109 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte |
Nome da Contraparte |
18 |
111 |
255 |
A |
|
Codigo da operacao |
19 |
366 |
30 |
A |
Não obrigatório (código único que identifica a operação) |
Operação de Fundo Proprietário |
20 |
396 |
1 |
N |
1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário |
2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário |
|||||
Informação adicional sobre o indexador |
21 |
397 |
30 |
A |
Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50 |
Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout, |
|||||
Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação |
|||||
Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie. |
|||||
Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino' |
|||||
Valor do Delta |
22 |
427 |
18 |
N16,2 |
Valor do Delta das operações de Opção |
Valor Contabil |
23 |
445 |
18 |
N16,2 |
Valor Contabil |
CPF / CNPJ da contraparte |
25 |
463 |
14 |
A |
|
Tipo de Exposição RWA |
25 |
477 |
2 |
A |
Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações |
Tipo de Garantia |
26 |
479 |
2 |
A |
Dominio CFI_BAS Tipo de garantia |
Tem Risco para PCAM |
27 |
481 |
1 |
A |
S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM) |
Tipo de Opção |
28 |
482 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS_Tipo Opção |
Setor |
29 |
484 |
2 |
N |
|
Rating do Emissor do papel |
30 |
486 |
4 |
A |
|
Histórico |
31 |
490 |
255 |
A |
Histórico livre (preencher com brancos) |
Código da Conta DRL (NR) |
32 |
745 |
30 |
A30 |
Dominio Contas DRL - Campo Obrigatório para DRL |
Valor Limite Seguro Deposito (NR) |
33 |
775 |
18 |
N16,2 |
Valor |
Valor Contratado (NR) |
34 |
793 |
18 |
N16,2 |
Valor |
Valor Utilizado (NR) |
35 |
811 |
18 |
N16,2 |
Valor |
Valor Depositado (NR) |
36 |
829 |
18 |
N16,2 |
Valor |
Valor Mantido na IF (NR) |
37 |
847 |
18 |
N16,2 |
Valor |
Código da Moeda (NR) |
38 |
865 |
3 |
A3 |
Codigo Moeda - Campo Obrigatório para DRL |
Novo Código do Mitigador (NR) |
39 |
868 |
3 |
A3 |
Codigo Mitigador - Código do mitigador para DLO válido a partir de 2017 |