Mudanças entre as edições de "Detalhamento técnico importação(R2)"
De Zap Sistemas
| Linha 239: | Linha 239: | ||
lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento | lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento | ||
igual a data base.</span></p> | igual a data base.</span></p> | ||
| + | <h2 style='margin-left:18.0pt'><a name="_Toc412107398"><span style='mso-fareast-font-family: | ||
| + | "Times New Roman";color:red'>Importação R2 para DLO anterior a 2015:</span></a><span | ||
| + | style='mso-bookmark:_Toc412107398'></span><span style='mso-fareast-font-family: | ||
| + | "Times New Roman"'><o:p></o:p></span></h2> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'> </p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Tipo de contraparte <span class=GramE>3</span> | ||
| + | (IF ligada) </span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Conta: | ||
| + | 680.02</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se Derivativo de Crédito e a IF | ||
| + | transferidora do risco que <span class=SpellE>detem</span> o ativo subjacente, | ||
| + | então a operação não entra no <span class=GramE>DLO</span></span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Ponderação:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | contraparte 1, 4 ou <span class=GramE>6</span> (BC, EMD, BNDES): Ponderação 0%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | contraparte <span class=GramE>5</span> (BMF): Ponderação 2%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Contraparte <span class=GramE>2</span> (IF não ligada):</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:126.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se prazo menor que 90 dias: Ponderação 20%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:126.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se prazo maior que 90 dias: Ponderação 50%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Ponderação de 100%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Vai ser gerado <span class=GramE>2</span> | ||
| + | lançamentos, um de ganho potencial futuro e outro de valor de reposição</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Lançamento do Valor de reposição:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | for operação de cambia: conta 570.05</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Não é um derivativo de crédito: Conta 530.07</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Conta 530.16</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Lançamento do ganho potencial futuro:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | for operação de <span class=GramE>cambio:</span>570.07</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Não é um derivativo de crédito: Conta 530.08</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | a IF é receptora de risco: Conta 530.18</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Conta 530.17</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Calculo | ||
| + | do FEPF (conversão) no final do documento</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se a IF não for receptora do risco e | ||
| + | contraparte diferente de <span class=GramE>1,</span>4,5,6 - entra no calculo do | ||
| + | CVA:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Sistema | ||
| + | faz um novo lançamento na conta auxiliar 695-A. </span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Para | ||
| + | maiores explicações sobre o calculo <span class=GramE>do CVA olhar</span> o | ||
| + | documento <i>BAS - Calculo CVA.<span class=SpellE>docx</span></i></span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'><span style='font-size:10.0pt; | ||
| + | line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'> </span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:72.0pt'><span style='font-size:10.0pt; | ||
| + | line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'> </span></p> | ||
| + | |||
| + | <span style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; | ||
| + | mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | ||
| + | color:red;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-language: | ||
| + | AR-SA'><br clear=all style='page-break-before:always'> | ||
| + | </span> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'><b><span style='font-size:13.0pt; | ||
| + | line-height:115%;font-family:"Cambria","serif";color:red'> </span></b></p> | ||
| + | |||
| + | <h2 style='margin-left:18.0pt'><a name="_Toc412107399"><span style='mso-fareast-font-family: | ||
| + | "Times New Roman";color:red'>Importação R2 para DLO após 2015:</span></a><span | ||
| + | style='mso-bookmark:_Toc412107399'></span><span style='mso-fareast-font-family: | ||
| + | "Times New Roman"'><o:p></o:p></span></h2> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'> </p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Tipo de contraparte <span class=GramE>3</span> | ||
| + | (IF ligada) ou Derivativo de Crédito e a IF transferidora do risco que detém o | ||
| + | ativo subjacente, então a operação não entra no DLO</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Ponderação:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | contraparte <span class=GramE>1</span>(BC): Ponderação 004 - 0%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | contraparte <span class=GramE>4</span> ou 6 (EMD, BNDES): Ponderação 008 - 0% | ||
| + | (com exceção das contas 530.07 e 530.08)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | contraparte <span class=GramE>5</span> (BMF): Ponderação 011 - 2%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Contraparte <span class=GramE>2</span> (IF não ligada):</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:126.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se prazo menor que 90 dias: Ponderação 024 | ||
| + | - 20% (com exceção das contas 570.05 e 570.07)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:126.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se prazo maior que 90 dias: Ponderação 051 | ||
| + | - 50%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Ponderação 101 - 100%</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Vai ser gerado <span class=GramE>2</span> | ||
| + | lançamentos, um de ganho potencial futuro e outro de valor de reposição</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Lançamento do Valor de reposição:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Não é um derivativo de crédito: Conta 530.07</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Conta 530.16</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Lançamento do ganho potencial futuro:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | Não é um derivativo de crédito: Conta 530.08</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se | ||
| + | a IF é receptora de risco: Conta 530.18</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Outros: | ||
| + | Conta 530.17</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Calculo | ||
| + | do FEPF (conversão) no final do documento</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Se a IF não for receptora do risco e | ||
| + | contraparte diferente de <span class=GramE>1,</span>4,5,6 - entra no calculo do | ||
| + | CVA:</span></p> | ||
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| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Sistema | ||
| + | faz um novo lançamento na conta auxiliar 695-A. </span></p> | ||
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| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Para | ||
| + | maiores explicações sobre o calculo <span class=GramE>do CVA olhar</span> o | ||
| + | documento <i>BAS - Calculo CVA.<span class=SpellE>docx</span></i></span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Caso a contraparte seja Fundo Proprietário:</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>2061 | ||
| + | - Ignorar a operação (pois a contraparte é <span class=GramE>um IF Ligada</span>)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>2071 | ||
| + | - Alocar nas contas do ativo objeto (alocação normal nas contas descritas | ||
| + | acima)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;color:#C00000'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; | ||
| + | color:#C00000'> </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%; | ||
| + | font-family:"Verdana","sans-serif"'>Caso a operação seja de um fundo | ||
| + | Proprietário</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>2061 | ||
| + | - Alocar normalmente nas contas de risco do ativo Objeto (com tanto que a | ||
| + | contraparte não seja IF Ligada)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoListParagraph style='margin-left:90.0pt;text-indent:-18.0pt'><span | ||
| + | style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings'>§</span><span | ||
| + | style='font-size:7.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"'> | ||
| + | </span><span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>2071 | ||
| + | - Alocar na conta 530.13 (conta de Fundo)</span></p> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'><span style='font-size:10.0pt; | ||
| + | line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'> </span></p> | ||
| + | |||
| + | <span style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; | ||
| + | mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; | ||
| + | color:red;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;mso-bidi-language: | ||
| + | AR-SA'><br clear=all style='page-break-before:always'> | ||
| + | </span> | ||
| + | |||
| + | <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt'><b><span style='font-size:13.0pt; | ||
| + | line-height:115%;font-family:"Cambria","serif";color:red'> </span></b></p> | ||
Edição das 17h19min de 5 de junho de 2015
Índice
Importações DDR e DLO
Importação R2 para DDR:
§ Cada linha deve ser quebrada em duas, uma pra posição comprada e outra pra posição vendida.
§ 1º Registro:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D30
§ Posição: Comprada
§ Se Indexador da posição Comprada for Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se percentual > 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P90
o Posição: Vendido
· Se percentual < 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A20
o Posição: Comprado
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
§ 2º Registro:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D30
§ Posição: Vendida
§ Se Indexador Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se percentual > 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A90
o Posição: Comprado
· Se percentual < 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P10
o Posição: Vendido
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
<a name="_Toc412107398">Importação R2 para DLO anterior a 2015:</a><o:p></o:p>
§ Tipo de contraparte 3 (IF ligada)
§ Conta: 680.02
§ Se Derivativo de Crédito e a IF transferidora do risco que detem o ativo subjacente, então a operação não entra no DLO
§ Ponderação:
§ Se contraparte 1, 4 ou 6 (BC, EMD, BNDES): Ponderação 0%
§ Se contraparte 5 (BMF): Ponderação 2%
§ Se Contraparte 2 (IF não ligada):
§ Se prazo menor que 90 dias: Ponderação 20%
§ Se prazo maior que 90 dias: Ponderação 50%
§ Outros: Ponderação de 100%
§ Vai ser gerado 2 lançamentos, um de ganho potencial futuro e outro de valor de reposição
§ Lançamento do Valor de reposição:
§ Se for operação de cambia: conta 570.05
§ Se Não é um derivativo de crédito: Conta 530.07
§ Outros: Conta 530.16
§ Lançamento do ganho potencial futuro:
§ Se for operação de cambio:570.07
§ Se Não é um derivativo de crédito: Conta 530.08
§ Se a IF é receptora de risco: Conta 530.18
§ Outros: Conta 530.17
§ Calculo do FEPF (conversão) no final do documento
§ Se a IF não for receptora do risco e contraparte diferente de 1,4,5,6 - entra no calculo do CVA:
§ Sistema faz um novo lançamento na conta auxiliar 695-A.
§ Para maiores explicações sobre o calculo do CVA olhar o documento BAS - Calculo CVA.docx
<a name="_Toc412107399">Importação R2 para DLO após 2015:</a><o:p></o:p>
§ Tipo de contraparte 3 (IF ligada) ou Derivativo de Crédito e a IF transferidora do risco que detém o ativo subjacente, então a operação não entra no DLO
§ Ponderação:
§ Se contraparte 1(BC): Ponderação 004 - 0%
§ Se contraparte 4 ou 6 (EMD, BNDES): Ponderação 008 - 0% (com exceção das contas 530.07 e 530.08)
§ Se contraparte 5 (BMF): Ponderação 011 - 2%
§ Se Contraparte 2 (IF não ligada):
§ Se prazo menor que 90 dias: Ponderação 024 - 20% (com exceção das contas 570.05 e 570.07)
§ Se prazo maior que 90 dias: Ponderação 051 - 50%
§ Outros: Ponderação 101 - 100%
§ Vai ser gerado 2 lançamentos, um de ganho potencial futuro e outro de valor de reposição
§ Lançamento do Valor de reposição:
§ Se Não é um derivativo de crédito: Conta 530.07
§ Outros: Conta 530.16
§ Lançamento do ganho potencial futuro:
§ Se Não é um derivativo de crédito: Conta 530.08
§ Se a IF é receptora de risco: Conta 530.18
§ Outros: Conta 530.17
§ Calculo do FEPF (conversão) no final do documento
§ Se a IF não for receptora do risco e contraparte diferente de 1,4,5,6 - entra no calculo do CVA:
§ Sistema faz um novo lançamento na conta auxiliar 695-A.
§ Para maiores explicações sobre o calculo do CVA olhar o documento BAS - Calculo CVA.docx
§ Caso a contraparte seja Fundo Proprietário:
§ 2061 - Ignorar a operação (pois a contraparte é um IF Ligada)
§ 2071 - Alocar nas contas do ativo objeto (alocação normal nas contas descritas acima)
§ Caso a operação seja de um fundo Proprietário
§ 2061 - Alocar normalmente nas contas de risco do ativo Objeto (com tanto que a contraparte não seja IF Ligada)
§ 2071 - Alocar na conta 530.13 (conta de Fundo)
