Mudanças entre as edições de "Detalhamento técnico importação(R2)"
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Edição das 17h17min de 5 de junho de 2015
Importações DDR e DLO
Importação R2 para DDR:
§ Cada linha deve ser quebrada em duas, uma pra posição comprada e outra pra posição vendida.
§ 1º Registro:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D30
§ Posição: Comprada
§ Se Indexador da posição Comprada for Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se percentual > 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P90
o Posição: Vendido
· Se percentual < 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A20
o Posição: Comprado
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
§ 2º Registro:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D30
§ Posição: Vendida
§ Se Indexador Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se percentual > 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A90
o Posição: Comprado
· Se percentual < 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P10
o Posição: Vendido
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
