Layout basileia analítico swap(R2)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analitico - SWAP					Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita
					Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda
Registro HEADER					Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito
					Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	6	A	Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)
Data Base	2	7	8	YYYYMMDD	Data a que se refere os dados
Origem (Legado, Arquivo)	3	15	20	A	Código do legado ou do arquivo de origem
Destino (CNPJ Base do Destino)	4	35	8	N8	CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)
Destino (Nome)	5	43	70	A	Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)
Registro Tipo R2
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	2	A	Fixo igual a R2
Data da operação	2	3	8	YYYYMMDD
Data de vencimento da operação	3	11	8	YYYYMMDD
Tipo do Objeto negociado	4	19	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado
Tipo de garantia	5	21	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo de garantia  (Descontinuado)
Código do indexador da posição comprada	6	23	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Código do indexador da posição vendida	7	25	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Local de registro	8	27	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo local de registro   (Novos Domínios)
Código da carteira	9	29	2	N2	Domínio CFI_BAS tipo código da carteira
Valor Marcado a mercado da posição comprada	10	31	18	N16,2
Valor Marcado a mercado da posição vendida	11	49	18	N16,2
Valor de referência (Valor de partida da operação) (Valor Base atual)	12	67	18	N16,2
Percentual do Indexador da compra	13	85	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Percentual do Indexador da venda	14	103	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Valor de Reposição	15	121	18	N16,2	Informar o valor de reposição
Derivativos de Crédito	16	139	1	A	N - Não é derivativo de crédito
					R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco
					T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente
					A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para  Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
					B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior
Tipo da Contraparte	17	140	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte   (Novos Domínios)
Nome da Contraparte	18	142	255	A
Codigo da operacao	19	397	30	A	Não obrigatório (código único que identifica a operação)
Operação de Fundo Proprietário	20	427	1	N	1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário
					2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário
Informação adicional sobre o indexador de compra	21	428	30	A	Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50
					Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout,
					Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação
					Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie.
					Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino'
Informação adicional sobre o indexador de Venda	22	458	30	A	Mesma observação sobre a informação adicional do indexador de compra
Valor do Delta Posição Comprada	23	488	18	N16,2
Valor do Delta Posição Vendida	24	506	18	N16,2
ValorPremio	25	524	18	N16,2
CPF / CNPJ da contraparte	25	542	14	A
Tipo de Exposição RWA	26	556	2	A	Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações
Tem Risco para PCAM(indexador compra)	27	558	1	A	S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM)
Tem Risco para PCAM(indexador Venda)	28	559	1	A	S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM)
Tipo de Opção	29	560	2	N2	Dominio CFI_BAS_Tipo Opção
Código Pais	30	562	2	A	Código do País
Setor	31	564	2	N	Dominio CFI_BAS Setor
Rating do Emissor do papel	32	566	4	A	Dominio CFI_BAS Rating do Emissor do papel
Histórico	33	570	255	A	Histórico livre
Código da Moeda	34	825	3	A3	Codigo Moeda - Campo Obrigatório para DRL
Novo Código do Mitigador	35	828	3	A3	Codigo Mitigador - Código do mitigador para DLO válido a partir de 2017
Pagamento de Ajuste Diário	36	831	1	A1	S / N (para DRL)
País da Subsidiária	37	832	2	A2	Código do País - Utilizado no calculo do DRL
Liquidez da Operação	38	834	1	N1	1 - Vencimento acima de 30 dias
					2 - Vencimento ou passível de liquidação em 30 dias
					(Se não mandar nada sistema calcula apenas pelo vencimento)
Operação Realizada no mercado de Balcão	39	835	1	A1	S / N (Default = N)
Descasamento entre as moedas em que são denominados ou indexados a exposição e o respectivo colateral financeiro	40	836	1	A1	S / N (Default = N)
Codigo do Grupo Economico	41	837	30	A30	Para calculo de LEC
Tipo Participação no grupo Economico	42	867	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Participação Grupo Economico
Tipo Exposição	43	869	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Exposição LEC - Não obrigatório, sistema consegue derivar essa informação
Local de Registro	44	871	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Local de Registro LEC
Cliente Excepcionalizado	45	873	1	A1	Para calculo de LEC - N = NÃO / S = SIM - Não obrigatório, sistema consegue derivar essa informação
Tipo Exclusão Cliente Excepcionalizado	46	874	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Tipo exclusão LEC - Não obrigatório, sistema consegue derivar essa informação
Valor da provisão	47	876	18	N16,2	Para calculo de LEC
Valor Compensado	48	894	18	N16,2	Para calculo de LEC
Data de Fixing	49	912	8	A8	Data de fixing no formato YYYYMMDD
Possui acordo bilateral	50	920	1	A1	S = Sim, N = Não - Para calculo de mitigadores, ponderação e GPFLiq
Produto	51	921	50	A50	Campo Opcional
Sub Produto	52	971	50	A50	Campo Opcional
Exposição entregue como garantia a QCCP   (NOVO)	53	1021	2	N2	Exposição QCCP
Exposição a serem liquidadas em contrapartes centrais   (NOVO)	54	1023	2	N2	Exposição liquidadas em contrapartes centrais