Dominio CFI BAS Código do Fator de Risco de Mercado

De Zap Sistemas
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Código do Fator de Risco de Mercado:

JJ1 - para operações com juros pré-fixados

JT1 - para opeações pós-fixadas em TR

JT2 - para operações pós-fixadas em TJLP

JT3 - para operações pós-fixadas em TBF

JT9 - para operações pós-fixadas em outras taxas

JI1 - para operações pós-fixadas em IPCA

JI2 - para operações pós-fixadas em IGP-M

999 - para operações referenciadas em DI ou Selic que remunerem 100% desses indexadores

Operações referenciadas em DI ou Selic que remunerem um percentual daqueles indexadores diferente de 100% devem ser mapeadas no risco pré-fixado JJ1

Exemplo1: Aplicação de CDB pós-fixado corrigido a 105% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira P90

Exemplo2: Aplicação de CDB pós-fixado corrigido a 95% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira A20

Exemplo3: Captação de CDB pós-fixado corrigido a 105% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira A90

Exemplo4: Captação de CDB pós-fixado corrigido a 95% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira P10
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