Detalhamento técnico importação(R1)
Importação R1 para DDR:
§ Tipo de Operação 06 (Venda definitiva de Títulos adquiridos através de uma operação de compra com revenda, chamada de posição vendida) não entra no DDR.
§ Tipo de operação 51 (APLICAÇÕES EM AÇÕES E MERCADORIAS COBERTAS PELAS PARCELAS PACS E PCOM) também não entra no DDR
§ Carteira, Item carteira e posição:
§ Se Data da Operação > Data Base:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D20
§ Se tipo de Operação 1,3,5,10 -> Posição: Comprada
§ Se tipo de Operação 2,4,6,7,11 -> Posição: Vendida
§ Se Tipo de Operação 1 ou 3
§ Carteira: Ativo
§ Item Carteira: A10
§ Posição: Comprada
§ Se Tipo de Operação 5 ou 10
§ Carteira: Ativo
§ Item Carteira: A20
§ Posição: Comprada
§ Se Tipo de Operação 2,4,6 ou 7
§ Carteira: Passivo
§ Item Carteira: P20
§ Posição: Vendida
§ Se Tipo de Operação 11
§ Carteira: Passivo
§ Item Carteira: P40
§ Posição: Vendida
§ Vencimento:
§ Se indexador > 18 (Ações e Moeda):
§ Vencimento = Data Base (será alocado no 1º vértice)
§ Se tipo de Operação 1, 2, 3, 4, 7 (Operações compromissadas)
§ Vencimento = Data de Vencimento da Operação
§ Se tipo de Operação 5, 10, 11 (Estoque bancado e TVM emitidos)
§ Vencimento = Data de Vencimento do titulo
§ Valor:
§ Se tipo de Operação 1 ou 3 (compra com revenda):
§ Valor = Valor da Revenda
§ Se tipo de Operação 2, 4 ou 7 (venda com recompra):
§ Valor = Valor da Recompra
§ Se tipo de Operação 5, 10 ou 11 (Estoque bancado e TVM emitidos):
§ Valor = Valor MaM
§ Se Indexador Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se posição comprada e percentual > 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P90
o Posição: Vendido
· Se posição comprada e percentual < 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A20
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual > 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A90
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual < 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P10
o Posição: Vendido
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
Importação R1 para DLO anterior a 2015:
§ Tipo de operação 11 (Emissão de TVM e Similares) não entram no DLO
§ Tipo de contraparte 3 (IF ligada)
§ Conta: 680.02
§ Conta (conta mãe):
§ Se tipo de Operação 1: Conta 521
§ Se tipo de Operação 2: Conta 522
§ Se tipo de Operação 3 e 4: Conta 523
§ Se tipo de Operação 6: Conta 524
§ Se tipo de Operação 7: Conta 525
§ Se tipo de Operação 5: Conta 530
§ Se tipo de Operação 10: Conta 526.01
§ Se tipo de Operação 51: Conta 680.03
§ Conta (Filha):
§ Se tipo o titulo 1: .01
§ Se tipo o titulo 2: .02
§ Se tipo o titulo 3: .03
§ Se tipo o titulo 4: .04
§ Se tipo o titulo 5: .05
§ Se tipo o titulo 6: .06
§ Se tipo o titulo 7: .07
§ Se tipo o titulo 8: .08 (para operação 1 e 2)
§ Se tipo o titulo 9: .09 (para operação 1)
§ SubConta:
§ “020” para todos menos Operação 5 e 51 que será “000”
§ Ponderação:
§ Se tipo de operação 1,2,3,4,6,7 (Vendas com recompra e compras com revenda):
§ Se contraparte 01: Ponderação 0%
§ Se contraparte 02 e vencimento menor que 90 dias: Ponderação 20%
§ Se contraparte 02 e vencimento maior que 90 dias: Ponderação 50%
§ Outros: Ponderação 100%
§ Se tipo de operação 5 (Estoque bancado):
§ Se titulo 01: Ponderação 0%
§ Se titulo 02 e contraparte 04: Ponderação 0%
§ Se titulo 02 e contraparte deferente de 04: Ponderação 100%
§ Se titulo 03 ou Conta 530.08
· Se contraparte 01: Ponderação 0%
· Se contraparte 02 e vencimento menor que 90 dias: Ponderação 20%
· Se contraparte 02 e vencimento maior que 90 dias: Ponderação 50%
· Outros: Ponderação 100%
§ Se tipo de operação 10 (Estoque CDI bancado):
§ Se contraparte 02 e vencimento menor que 90 dias: Ponderação 20%
§ Se contraparte 02 e vencimento maior que 90 dias: Ponderação 50%
§ Outros: Ponderação 100%
§ Mitigador = tipo de garantia
§ Se tipo de garantia = 50 (Garantia depositada em Clearings de Forma não apartada do patrimonio delas)
§ Conta = 530.19
§ Ponderação = 2%
§ Mitigador = “00”
§ Se tipo de operação = 2 ou 7 (Venda com recompra), é feito outro lançamento na subconta 010 com mitigador 00
Importação R1 para DLO após 2015:
§ Tipo de operação 11 (Emissão de TVM e Similares) ou contraparte 3 (operações com IF ligada) não entram no DLO
§ Conta<a name="_GoBack"></a>
§ Se tipo de Operação 1: Conta 520.01
§ Se tipo de Operação 2: Conta 520.02
§ Se tipo de Operação 3 e 4: Conta 520.03
§ Se tipo de Operação 6: Conta 520.04
§ Se tipo de Operação 7: Conta 520.05
§ Se tipo de Operação 5: Conta 530.20
§ Se tipo de Operação 10: Conta 526.01
§ Se tipo de Operação 51: Conta 530.20
§ SubConta:
§ “020” para todos menos Operação 5 e 51 que será “000”
§ Ponderação:
§ Se tipo de operação diferente de 10 (conta 526.01 não pode receber esse tipo de ponderação)
§ Se contraparte 01 (BC): Ponderação 004 - 0%
§ Se contraparte 04 ou 06 (EMD e BNDES): Ponderação 008 - 0%
§ Se contraparte 02 e vencimento menor que 90 dias:
§ Se tipo de Operação 1,2 ou 10 - Ponderação 024 - 20%
§ Outros tipo de operação - Ponderação 025 - 20%
§ Se contraparte 02 e vencimento maior que 90 dias: Ponderação 051 - 50%
§ Outros: Ponderação 100%
§ Mitigador = tipo de garantia
§ Se tipo de garantia = 50 (Garantia depositada em Clearings de Forma não apartada do patrimonio delas)
§ Conta = 530.19
§ Ponderação = 011 - 2%
§ Mitigador = “00”
§ Se tipo de operação = 2 ou 7 (Venda com recompra), é feito outro lançamento na subconta 010 com mitigador 00
§ Caso a contraparte seja Fundo Proprietário:
§ 2061 - Ignorar a operação (pois a contraparte é um IF Ligada)
§ 2071 - Alocar nas contas do ativo objeto (alocação normal nas contas descritas acima)
§ Caso a operação seja de um fundo Proprietário
§ 2061 - Alocar normalmente nas contas de risco do ativo Objeto (com tanto que a contraparte não seja IF Ligada)
§ 2071 - Alocar na conta 530.13 (conta de Fundo)
