Detalhamento técnico importação(R1)
Importação R1 para DDR:</span>
§ Tipo de Operação 06 (Venda definitiva de Títulos adquiridos através de uma operação de compra com revenda, chamada de posição vendida) não entra no DDR.
§ Tipo de operação 51 (APLICAÇÕES EM AÇÕES E MERCADORIAS COBERTAS PELAS PARCELAS PACS E PCOM) também não entra no DDR
§ Carteira, Item carteira e posição:
§ Se Data da Operação > Data Base:
§ Carteira: Derivativo
§ Item Carteira: D20
§ Se tipo de Operação 1,3,5,10 -> Posição: Comprada
§ Se tipo de Operação 2,4,6,7,11 -> Posição: Vendida
§ Se Tipo de Operação 1 ou 3
§ Carteira: Ativo
§ Item Carteira: A10
§ Posição: Comprada
§ Se Tipo de Operação 5 ou 10
§ Carteira: Ativo
§ Item Carteira: A20
§ Posição: Comprada
§ Se Tipo de Operação 2,4,6 ou 7
§ Carteira: Passivo
§ Item Carteira: P20
§ Posição: Vendida
§ Se Tipo de Operação 11
§ Carteira: Passivo
§ Item Carteira: P40
§ Posição: Vendida
§ Vencimento:
§ Se indexador > 18 (Ações e Moeda):
§ Vencimento = Data Base (será alocado no 1º vértice)
§ Se tipo de Operação 1, 2, 3, 4, 7 (Operações compromissadas)
§ Vencimento = Data de Vencimento da Operação
§ Se tipo de Operação 5, 10, 11 (Estoque bancado e TVM emitidos)
§ Vencimento = Data de Vencimento do titulo
§ Valor:
§ Se tipo de Operação 1 ou 3 (compra com revenda):
§ Valor = Valor da Revenda
§ Se tipo de Operação 2, 4 ou 7 (venda com recompra):
§ Valor = Valor da Recompra
§ Se tipo de Operação 5, 10 ou 11 (Estoque bancado e TVM emitidos):
§ Valor = Valor MaM
§ Se Indexador Selic ou DI:
§ Se percentual do indexador = 100% -> Fator de Risco = 999
§ Se percentual diferente de 100%: cria novo lançamento
§ Joga 100% no fator de risco 999
§ Joga a diferença (100 – Percentual) no fator de risco JJ1 (risco pre), seguindo a seguinte regra:
· Se posição comprada e percentual > 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P90
o Posição: Vendido
· Se posição comprada e percentual < 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A20
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual > 100%:
o Carteira: Ativo
o Item Carteira: A90
o Posição: Comprado
· Se posição vendida e percentual < 100%:
o Carteira: Passivo
o Item Carteira: P10
o Posição: Vendido
§ Se indexador é um cupom de moeda (11 ao 17): cria novo lançamento inserindo no fator de risco correspondente da moeda e vencimento igual a data base.
