Layout basileia sintetico mensal DLO(M4)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Arquivo Mensal - Documento DLO
Registro Tipo M4 - Lançamentos segregados no último dia corrido do mês (Documento DLO) contendo Código do Elemento, Conglomerado e FPR com 3 posições
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1*	1	2	A	Fixo igual a M4
Código da Parcela	2	3	2	N2	Fixo igual a 00
Código da Conta	3*	5	25	A	Tabela 003 Dominio Banco Central
Código da Sub Conta	4	30	3	N3	Tabela 009 Dominio Banco Central ou Mandar 000
Código do Redutor	5	33	2	N2	Tabela 005 Dominio Banco Central ou Mandar 00
Código do Fator de Ponderação	6	35	3	N3	Tabela 010 Dominio Banco Central ou Mandar 000
Código do Mitigador	7	38	2	N2	Tabela 011 Dominio Banco Central ou Mandar 00
Código do Fator de Conversão	8	40	2	N2	Tabela 012 Dominio Banco Central ou Mandar 00
Sinal do Valor	9*	42	1	A	Indica o sinal do valor (+ ou -)
Valor	10*	43	18	N16,2	Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito
					Exemplo: para o valor de 100,34 informar 000000000000010034
Código do Elemento	11	61	2	N2	Dominio Banco Central ou 00
Conglomerado	12	63	20	A	Financeiro, Economico, Todos ou brancos (Todos)
Tipo de Exposição	12	83	2	N2	Antes de Jan/2015 mandar 00
					Depois de Jan/2015 - Codigo do Tipo de Exposição Tabela 024 dos dominios do Banco Central ou 00
Histórico	13	85	255	A	Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento.
					Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes,
					basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada.
Instruções de Preenchimento do Registro M1 a partir de sistemas de Renda Fixa e Derivativos:
Obs.: A partir da data base de 31/03/2009 o Banco Central alterou o número das contas para os itens de 1 a 7, desmembrou algumas operações de compra com revenda, inseriu as operações de venda com recompra, e passou a considerar o Código da Sub-Conta e o Código do Mitigador em alguns casos
1 - Operações de Compra com Revenda sendo que a Instituição bancou tudo (se a contraparte for IF Ligada não enviar)
1.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
521.01 - compra com revenda com títulos públicos federais
521.03 - compra com revenda com títulos emitidos por Instituições Financeiras (CDB, LC, etc)
521.04 - compra com revenda com certificados de recebíveis imobiliários
521.06 - compra com revenda com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
1.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Risco de Crédito da Contraparte
030 - Coobrigação de banco Cooporativo
1.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - quando a contraparte for o Banco Central ou o Tesouro Nacional
10 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo superior a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
1.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
07 - Depósitos a vista, a prazo, de poupança, em ouro ou em títulos públicos federais
1.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
1.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da revenda (valor da volta)
2 - Operações de Venda com Recompra com título da carteira própria (ATENÇÃO: Deverá ser enviado 2 registros para cada operação)
2.1 - Primerio Registro (não enviar se o título for de emissão própria ou de IF ligada)
2.1.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
522.01 - venda com recompra com títulos públicos federais
522.03 - venda com recompra com títulos emitidos por Instituições Financeiras Não Ligadas (CDB, LC, etc)
522.04 - venda com recompra com certificados de recebíveis imobiliários
522.06 - venda com recompra com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
2.1.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
010 - Sempre
2.1.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - para todos os títulos públicos federais
10 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo superiorr a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
2.1.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
2. 1.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
2.1.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da venda (ou valor contábil se a operação for longa)
2.2 - Segundo Registro (não enviar se a contraparte for IF ligada)
2.2.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
522.01 - venda com recompra com títulos públicos federais
522.03 - venda com recompra com títulos emitidos por Instituições Financeiras Não Ligadas (CDB, LC, etc)
522.04 - venda com recompra com certificados de recebíveis imobiliários
522.06 - venda com recompra com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
2.2.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Sempre
2.2.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - quando a contraparte for o Banco Central ou o Tesouro Nacional
10 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo superior a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
2.2.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
07 - Sempre
2.2.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
2.2.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da venda (ou valor contábil se a operação for longa)
3 - Operações de Compra com Revenda conjugado com Venda com Recompra sendo que a Instituição não bancou nada, ou seja, repassou todo o título - Essas operações são conhecidas como Broqueragem (se a contraparte for IF Ligada não enviar)
ATENÇÃO: Deverão ser informados 2 registros, sendo o primeiro da compra com revenda e o segundo da venda com recompra
3.1 - Primerio Registro (Compra com Revenda)
3.1.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
523.01 - compra com revenda com títulos públicos federais
523.03 - compra com revenda com títulos emitidos por Instituições Financeiras (CDB, LC, etc)
523.04 - compra com revenda com certificados de recebíveis imobiliários
523.06 - compra com revenda com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
3.1.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Sempre
3.1.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - quando a contraparte for o Banco Central ou o Tesouro Nacional
10 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo superior a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
3.1.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
3.1.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
3.1.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da revenda (valor da volta)
3.2 - Segundo Registro (Venda com Recompra)
3.2.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
523.01 - venda com recompra com títulos públicos federais
523.03 - venda com recompra com títulos emitidos por Instituições Financeiras Não Ligadas (CDB, LC, etc)
523.04 - venda com recompra com certificados de recebíveis imobiliários
523.06 - venda com recompra com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
3.2.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Sempre
3.2.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - quando a contraparte for o Banco Central ou o Tesouro Nacional
10 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo superior a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
3.2.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
07 - Sempre
3.2.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
3.2.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da venda (ou valor contábil se a operação for longa)
4 - Operações de Compra com Revenda conjugado com Venda com Recompra sendo que a Instituição bancou uma parte, ou seja, não repassou todo o título (se a contraparte for IF Ligada não enviar)
4.1.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
524.01 - compra com revenda com títulos públicos federais
524.03 - compra com revenda com títulos emitidos por Instituições Financeiras (CDB, LC, etc)
524.04 - compra com revenda com certificados de recebíveis imobiliários
524.06 - compra com revenda com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
4.1.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Sempre
4.1.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - quando a contraparte for o Banco Central ou o Tesouro Nacional
10 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - quando a contraparte for Instituição Financeira Não Ligada e as operações tiverem prazo superior a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
4.1.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
4.1.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
4.1.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor da revenda (valor da volta)
Foi retirado a segunda parte das informações com fator de mitigação igual a 07
6 - Estoque (Posição Própria Bancada) de títulos emitidos por governos ou por Instituição Financeira Não Ligada (Se for IF Ligada não enviar)
6.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
530.01 - com títulos públicos federais
6.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
000 - Sempre
6.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - Sempre
6.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
6.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
6.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor marcado a mercado (se não tiver enviar o valor da curva)
6.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
530.03 - com títulos emitidos por Instituições Financeiras (CDB, LC, etc)
6.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
000 - Sempre
6.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - para todos os títulos públicos federais
10 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo superiorr a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
6.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Não se aplica
02 - Garantia prestada pelo Tesouro nacional
05 - Garantia prestada por fundos
6.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
6.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor marcado a mercado (se não tiver enviar o valor da curva)
6.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
530.06 - com outros títulos e valores mobiliários (não enviar CDI)
6.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
000 - Sempre
6.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
50 - Sempre
6.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Não se aplica
02 - Garantia prestada pelo Tesouro nacional
03 - Garantia prestada pelas Entidades Multilaterais de Desenvolvimento
11 - Garantia das Instituições Financeiras
12 - Garantia de países e Bancos Centrais
6.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
6.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor marcado a mercado (se não tiver enviar o valor da curva)
7 - Depósitos Interfinanceiros (estoque bancado de CDI emitidos por IF não ligada)
7.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
526.01 - sempre
7.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Risco de Crédito da Contraparte
030 - Coobrigação de banco Cooporativo
7.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
10 - com prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - com prazo superiorr a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
7.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Não se aplica
02 - Garantia prestada pelo Tesouro nacional
03 - Garantia prestada pelas Entidades Multilaterais de Desenvolvimento
04 - Acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito SFN
05 - Garantia prestada por fundos
11 - Garantia das Instituições Financeiras
14 - Derivativos de crédito
8 - Derivativos (Valor de Reposição)
8.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
530.07 - Sempre
8.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
020 - Risco de Crédito da Contraparte
030 - Coobrigação de banco Cooporativo
8.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - para todos os títulos públicos federais
10 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo superiorr a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
8.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Não se aplica
04 - Acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito SFN
05 - Garantia prestada por fundos
8.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
8.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor de reposição marcado a mercado (diferença entre posição comprada e vendida) se positivo
9 - Derivativos (Ganho Potencial Futuro)
9.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 5 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:
530.08 - Sempre
9.2 - Informar no campo Código da Sub Conta (posição 30 com 3 caracteres) os seguintes valores
000 - Sempre
9.3 - Informar no campo Código do Fator de Ponderação (posição 35 com 2 caracteres) os seguintes valores
01 - para todos os títulos públicos federais
10 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo inferior a 90 dias (menor ou igual)
30 - para títulos emitidos por Instituição Financeira Não Ligada com prazo superiorr a 90 dias (maior)
50 - nos outros casos
9.4 - Informar no campo Código do Mitigador (posição 37 com 2 caracteres) os seguintes valores
00 - Sempre
9.5 - Informar no campo Código do Fator de Conversão (posição 39 com 2 caracteres) os seguintes valores
21 - para prazo remanescente da operação menor que 1 ano (valores relativos ao referencial em "taxa de juros" e "indice de preço")
22 - para prazo remanescente da operação maior que 1 ano e menor que 5 anos (valores relativos ao referencial "taxa de juros" e "indice de preço")
23 - para prazo remanescente da operação maior que 5 anos (valores relativos ao referencial "taxa de juros" e "indice de preço")
31 - para prazo remanescente da operação menor que 1 ano (valores relativos ao referencial "taxa de câmbio" e "ouro")
32 - para prazo remanescente da operação maior que 1 ano e menor que 5 anos (valores relativos ao referencial "taxa de câmbio" e "ouro")
33 - para prazo remanescente da operação maior que 5 anos (valores relativos ao referencial "taxa de câmbio" e "ouro")
41 - para prazo remanescente da operação menor que 1 ano (valores relativos ao referencial "ações")
42 - para prazo remanescente da operação maior que 1 ano e menor que 5 anos (valores relativos ao referencial "ações")
43 - para prazo remanescente da operação maior que 5 anos (valores relativos ao referencial "ações")
51 - para prazo remanescente da operação menor que 1 ano (valores relativos a outros referenciais)
52 - para prazo remanescente da operação maior que 1 ano e menor que 5 anos (valores relativos a outros referenciais)
53 - para prazo remanescente da operação maior que 5 anos (valores relativos a outros referenciais)
9.6 - Informar no campo Valor (posição 42 com 16 inteiras e 2 decimais, ponto decimal implícito) o seguinte valor:
- Valor de referência da operação
Observações:
1 - No campo Sinal do Valor enviar sempre o caracter +
2 - Para os campos Código da Parcela, Código da Sub Conta, Código do Redutor e Código do Mitigador enviar zeros
3 - O campo Histórico é livre e não obrigatório