Layout basileia sintético diário(D1)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Arquivo Diário
Registro Tipo D1 - Fluxo Segregado Diário (Documento DDR/DRM) para Renda Fixa e Derivativos
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1*	1	2	A	Fixo igual a D1
Código da Carteira	2*	3	30	A	Código da Carteira
Código do Item Carteira	3*	33	3	A	Código do Item Carteira
Código do Fator de Risco de Mercado	4*	36	3	A	Código do Fator de Risco de Mercado
Código do Local de Registro	5*	39	2	N2	Código do Local de Registro
Código da Carteira de Negociação	6*	41	2	N2	Código da Carteira de Negociação
Posição	7*	43	1	A	Apenas para derivativos: C = Comprada, V = Vendida, Para não derivativos: N = Não se aplica
Data de Vencimento	8*	44	8	YYYYMMDD	Data de Vencimento do Valor
Sinal do Valor	9*	52	1	A	Indica o sinal do valor (+ ou -)
Valor	10*	53	18	N16,2	Valor Marcado a Mercado
					(Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito)
Histórico	11	71	255	A	Histórico livre e não obrigatório.
					Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes,
					basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada.
Instruções de Preenchimento do Registro D1 a partir de sistemas de Renda Fixa, Derivativos
Devem ser informadas toda as operações de venda com recompra, compra com revenda, derivativos e a posição da carteira propria (estoque) todos os dias..
Código da Carteira:
Ativo - para operações de compra com revenda, compras definitivas e operações de crédito
Passivo - para operações de venda com recompra e títulos emitidos (CDB, LC, Debêntures, etc)
Derivativo - para operações de swap, futuro, termo, opções
Código do Item Carteira:
A10 - para operações de compra com revenda
A20 - para posição de estoque (compra definitiva)
A40 - para operações de crédito
P20 - para operações de venda com recompra
P40 - para títulos emitidos (CDB, LC, Debêntures, etc)
D10 - para operações de mercado futuro
D20 - para operações de mercado a termo
D30 - para operações de swap
D40 - para operações padronizadas de opções CALL
D41 - para operações não padronizadas de opções CALL
D42 - para operações embutidas em instrumento financeiro não derivativo de opções CALL
D43 - para operações embutidas em instrumento financeiro derivativo de opções CALL
D50 - para operações padronizadas de opções PUT
D51 - para operações não padronizadas de opções  PUT
D52 - para operações embutidas em instrumento financeiro não derivativo de opções PUT
D53 - para operações embutidas em instrumento financeiro derivativo de opções PUT
D60 - para operações de opções sobre swap
D90 - para demais derivativos
Código do Fator de Risco de Mercado:
JJ1 - para operações com juros pré-fixados
JT1 - para opeações pós-fixadas em TR
JT2 - para operações pós-fixadas em TJLP
JT3 - para operações pós-fixadas em TBF
JT9 - para operações pós-fixadas em outras taxas
JI1 - para operações pós-fixadas em IPCA
JI2 - para operações pós-fixadas em IGP-M
999 - para operações referenciadas em DI ou Selic que remunerem 100% desses indexadores
Operações referenciadas em DI ou Selic que remunerem um percentual daqueles indexadores diferente de 100% devem ser mapeadas no risco pré-fixado JJ1
Exemplo1: Aplicação de CDB pós-fixado corrigido a 105% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira P90
Exemplo2: Aplicação de CDB pós-fixado corrigido a 95% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira A20
Exemplo3: Captação de CDB pós-fixado corrigido a 105% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira A90
Exemplo4: Captação de CDB pós-fixado corrigido a 95% do DI -> Exposição de 5% no fator JJ1 na carteira P10
para nenhuma das anteriores ver tabela abaixo de Código do Fator de Risco de Mercado
Código do Local de Registro:
01 - No país em central de custódia ou no SCR
02 - No país
03 - No exterior
Código da Carteira de Negociação:
01 - Na carteira de negociação
02 - Fora da carteira de negociação
Observações:
1 - No campo Sinal do Valor enviar sempre o caracter +
2 - O campo Histórico é livre e não obrigatório