Exibir código-fonte para Cálculo RBAN

<div class=WordSection1>

<p class=MsoNormal><span style='position:relative;z-index:1;left:-111px;
top:0px;width:793px;height:70px'></span><br clear=ALL>
<span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#C00000'>Contas e Elementos envolvidos:</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpFirst style='text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Conta
890 e filhas 890.01.00, 890.10.01 a 890.99.01</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>Elementos
31 a 35</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>31
- 1º Percentil</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>32
- 99º Percentil</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>33
- Ponto base 5%</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpMiddle style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>34
- Ponto base 10%</span></p>

<p class=MsoListParagraphCxSpLast style='margin-left:72.0pt;text-indent:-18.0pt'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;
color:#C00000'>§<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp; </span></span><span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>35
- Ponto base 20%</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:12.0pt;line-height:115%;
font-family:"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Calculo dos valores:</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>As contas do RBAN são calculadas diariamente junto com
o calculo do DDR. As operações que compõe o RBAN são importadas junto com o
DDR, o que está dentro da carteira de negociação (<i>trading</i>) vai para o
calculo do PJUR 1,2,3 e 4 e o que está fora da carteira de negociação (<i>banking</i>)
vai para o calculo do RBAN. </span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Conforme instruções de preenchimento, o sistema só
calcula as contas cuja exposição referente ao fator de risco dela seja maior
que 5% do total das exposições. Ou seja, para calcular o valor da conta
890.10.01, cujo fator de risco é o &quot;pré&quot;, o sistema só irá calcular o
valor e os elementos caso a exposição do risco pré fora da carteira seja
superior a 5% de todas as operações fora da carteira. Caso contrário o sistema
agrupa essa exposição na conta 890.99.01. Os fatores de risco JT9, JM9 e JI9
entram sempre na conta 890.99.01 por não terem conta específica. Caso a
exposição desses fatores de risco sejam superiores a 5% do total, então a
Instituição deve pedir ao BC para criar nova conta específica.</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>O valor calculado em cada conta filha do RBAN pode ser
calculado pela metodologia do VaR (a mesma utilizada no PJUR1, porém com outros
parâmetro) ou pela metodologia do Maturity Ladder (metodologia utilizada no
calculo dos PJUR 2,3 e 4). Para definir qual metodologia será utilizada e quais
os parâmetros, basta configurar as seguintes propriedades: </span></p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span
style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'><img
width=465 height=348 id="Imagem 4"
src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image002.jpg"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>No calculo da metodologia do VaR, o parametro Dias VaR
entram na formula abaixo substituindo a variável &quot;D&quot;. Ele representa
o número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição: </span></p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span
style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'><img
width=353 height=76 id="Imagem 7"
src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image003.jpg"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Já o parâmetro Dias VaRMedio, entra na formula abaixo
substituindo a variável &quot;M&quot;. Ele representa a quantidade de dias para
se calcular a média do VaR.</span></p>

<p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span
style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'><img
width=345 height=99 id="Imagem 10"
src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image004.jpg"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#C00000'><br clear=all style='page-break-before:always'>
</span>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>&nbsp;</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Calculo dos Percentis e Pontos Base -
Metodologia 1 (Default):</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Percentis:</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Para calcular o 1º e 99º percentil o sistema precisa
primeiramente de uma base histórica do valor das taxas. Para isso temos a
tabela BASValorRiscoMercado que deve ser preenchida através de uma integração
com os dados históricos. Os campos dessa tabela são apenas 3: Codigo da taxa no
domínio Banco Central, Data e valor.</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Tento a base histórica o sistema monta um vetor com os
seguintes valores:</span></p>

<p class=MsoNormal><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"'><img
width=274 height=22 src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image005.gif"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Onde: </span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>i -&gt; Datas</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>P(j) -&gt; posição j do
vetor</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>v(i) -&gt; valor do índice
na data i</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt'><span style='font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif"'>VlrExp -&gt; Valor de
Exposição total do fator de risco na data base em questão</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Após montar esse vetor, o sistema ordena ele por
valores (nesse momento a data não é mais importante). E pega o 1º e 99º percentil
desse vetor de valores.</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>O Valor de Exposição total do fator de risco na data
base em questão é o somatório das exposições alocadas nos vértices. Ou seja,
ela pode ser maior do que o somatório das operações caso as mesmas apresentem
um prazo superior a 2520 dias uteis. Essa soma é sempre as posições compradas
menos as vendidas (ou seja, leva o sinal em consideração). </span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>&nbsp;</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Calculo dos Pontos Percentuais:</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>O sistema
executa uma conta simplista para calculo dos pontos percentuais de choques
paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do valor de
mercado das operações em 5%, 10% e 20% do valor do PR.</span></p>

<p class=Default><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"'><img
width=142 height=39 src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image006.gif"></span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Onde</span></p>

<p class=Default style='margin-left:35.4pt'><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>x
-&gt; 5, 10 ou 20%</span></p>

<p class=Default style='margin-left:35.4pt'><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>PR
-&gt; Valor do PR</span></p>

<p class=Default style='margin-left:35.4pt'><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>VlrExp
-&gt; Valor de Exposição do fator de risco.</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> </span></p>

<span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#C00000'><br clear=all style='page-break-before:always'>
</span>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>&nbsp;</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Calculo dos Percentis e Pontos Base -
Metodologia 2:</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Percentis:</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Para calcular o 1º e 99º percentil o sistema precisa
primeiramente de uma base histórica do valor das taxas. Para isso temos a
tabela BASValorRiscoMercado que deve ser preenchida através de uma integração
com os dados históricos. Os campos dessa tabela são apenas 3: Codigo da taxa no
domínio Banco Central, Data e valor.</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Para essa metodologia é importante a base histórica
conter os valores dos indices para todos os dias uteis de cada ano, ou seja,
cada ano precisa ter 252 valores. Para considerar um período de manutenção de 1
ano o sistema monta o seguinte vetor:</span></p>

<p class=MsoNormal><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"'><img
width=291 height=22 src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image007.gif"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Onde: </span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>i</span></i><span style='font-family:
"Verdana","sans-serif"'> -&gt; Datas</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>P(j)</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; posição j do vetor</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>v(i)</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; valor do índice na data i</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>v(i</span></i><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
position:relative;top:4.5pt'><img width=98 height=20
src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image008.gif"></span><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>)</span></i><span style='font-family:
"Verdana","sans-serif"'> -&gt; valor do índice na data i menos 252 dias uteis</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Após montar esse vetor, o sistema ordena ele por
valores (nesse momento a data não é mais importante). E pega o 1º e 99º
percentil desse vetor de valores. Estamos chamando esses Percentis de <i>PercentilTaxa</i>.</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Para calcular o 1º e 99º percentil que vai para o
documento o sistema executa a seguinte conta:</span></p>

<p class=MsoNormal><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"'><img
width=387 height=56 src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image009.gif"></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>Onde: </span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Percentil(j)</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; 1º Percentil ou 99º Percentil</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>VlrExp</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; Somatório do valor das operações
do fator de risco</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>TxAtual</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; Valor da taxa na data do
calculo</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>PercentilTaxa(j)</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; 1º ou 99º Percentil calculado
pelo vetor inicial</span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#C00000'><br clear=all style='page-break-before:always'>
</span>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:
"Verdana","sans-serif";color:#C00000'>Calculo dos Pontos Percentuais:</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>O sistema
executa uma conta simplista para calculo dos pontos percentuais de choques
paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do valor de
mercado das operações em 5%, 10% e 20% do valor do PR.</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<p class=Default><span
style='font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"'><img
width=300 height=40 src="BAS%20-%20Calculo%20RBAN_arquivos/image010.gif"></span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>Onde:</span></p>

<p class=Default style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:35.4pt'><i><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>x
</span></i><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>-&gt;
5, 10 ou 20%</span></p>

<p class=Default style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:35.4pt'><i><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>PR</span></i><span
style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; Valor do PR</span></p>

<p class=Default style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:35.4pt'><i><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>VlrExp
</span></i><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>-&gt;
Valor de Exposição do fator de risco</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:35.4pt;line-height:normal'><i><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>TxAtual</span></i><span
style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> -&gt; Valor da taxa na data do
calculo</span></p>

<p class=Default style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:35.4pt'><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'> </span></p>

<p class=Default><span style='font-family:"Verdana","sans-serif"'>&nbsp;</span></p>

</div>